Opções binárias vega

Opção de chamada binária Vega.
A opção de compra vega mede a mudança no preço de uma opção devido a uma mudança na volatilidade implícita e é o gradiente da inclinação do perfil de preço de opções de compra binária versus a volatilidade implícita.
Esta página fornece a derivação da fórmula vega de opção de chamada binária a partir dos primeiros princípios, ilustra a opção de chamada binária vega em relação ao tempo de expiração e volatilidade implícita, seguida pela própria fórmula. As taxas de juros zero são assumidas como de costume.
A vega tem importância crucial na condução de gerenciamento de risco de portfólio de opções binárias ou quando se toma simplesmente uma única posição especulativa. Para o market-maker de opções que está conduzindo o gerenciamento dinâmico de risco do portfólio, o vega é o que o criador de mercado delta-neutro está negociando, comprando e vendendo constantemente 'vol' e protegendo os deltas via negociação do subjacente. Portanto, para o criador de mercado, conhecer os vega é o mesmo que um trader de futuros, sabendo quantos contratos futuros eles são longos / curtos.
O trader que usa opções binárias para obter visões direcionais precisa entender o efeito de vega, já que uma compra de chamadas binárias pode ser complementada com um aumento no subjacente, mas uma mudança na volatilidade implícita poderia afetar negativamente o valor da opção de compra binária após o movimento.
Opção de chamada binária Vega e Finite Vega.
A vega V de qualquer opção é definida por:
P = preço da opção.
σ = volatilidade implícita.
δP = uma mudança no valor de P.
δσ = uma mudança no valor de σ.
A Figura 1 mostra os perfis de preço da opção de compra binária sobre diferentes volatilidades implícitas. A Figura 2 mostra como, com sete preços estáticos subjacentes, as opções de compra binárias mudam de valor à medida que a volatilidade implícita aumenta de 1.0% para 45.0%, portanto, um perfil da Figura 2 é uma seção transversal vertical no preço subjacente na Figura 1. O que também pode ser reconhecido é que a legenda é invertida da mesma ilustração na opção de venda binária vega. Isso porque, a 99,75 no exemplo da opção put, a opção está dentro do dinheiro, enquanto que com a versão da opção de compra aqui, a opção está fora do dinheiro.
Quando o preço subjacente é 100,00, a opção está no dinheiro e as mudanças na volatilidade implícita não têm efeito sobre o preço da opção binária, pois é sempre 50. O perfil de 18,0% da Figura 1 é o mais alto dos perfis quando fora - of-the-money (onde S & lt; 100.00), mas o mais baixo dos perfis quando a opção de chamada binária está dentro do dinheiro (S & gt; 100.00). O que isto sugere é que, à medida que a volatilidade implícita aumenta, a opção aumenta em valor quando fora do dinheiro (vega positiva) e diminui em valor quando in-the-money (vega negativa).
Fig.1 - Perfis de Preço da Opção de Compra Binária w. r.t. Volatilidade implícita.
A Figura 2 mostra como as opções de compra binárias alteram o valor para um determinado preço subjacente, no qual a volatilidade implícita é mostrada no eixo horizontal. O gradiente de um perfil individual para uma determinada volatilidade implícita fornecerá a vega para essa opção de chamada binária. É evidente que abaixo do justo valor de 50, ou seja, onde as opções estão fora do dinheiro, o valor da opção aumenta à medida que a volatilidade implícita aumenta ao longo do eixo inferior, significando perfis positivamente inclinados e portanto vegas positivas. Ao mesmo tempo, acima do preço de valor justo de 50, as opções estão caindo em valor à medida que a volatilidade implícita aumenta, levando a perfis com inclinação negativa e vegas negativas.
À medida que a volatilidade implícita continua a subir para 45,0%, todos os perfis atingem a marca de 50 e estabilizam, levando a uma vega muito baixa, com volatilidades implícitas muito elevadas.
Fig.2 - Perfis de Preço da Opção de Compra Binária com Preços Fixos Subjacentes.
O vega (como representado pela fórmula acima Eq (1) mede o gradiente das encostas na Figura 2.
A Figura 3 é o perfil de preços S = 99,75 que vai de 4,0% de volatilidade implícita a 16,0% de volatilidade implícita, é uma seção do perfil 99,75 da Fig. 2. Os acordes foram adicionados centrados em torno de 10,0% de volatilidade implícita, de modo que, por exemplo, o acorde de 6,0% se estende de 7,0% "vol" a 13,0% "vol". Como o perfil de preços está aumentando exponencialmente, o gradiente dos acordes diminui quanto maior o comprimento do acorde.
O gradiente do acorde é definido por:
Gradiente = (P2 - P1) / (σ2 - σ1)
P2 = Valor da chamada binária em σ2.
P1 = valor da chamada binária em σ1.
i. e. Gradiente = (42,4366-36,4953) / (13-7) = 0,9902.
como indicado na linha δt = 6% da coluna central da Tabela 1.
Fig.3 - Inclinação da Vega em $ 99.75 mais aproximando os 'acordes' de Vega
Os gradientes de "10,0% de acorde" e "2,0% de acorde" são calculados da mesma maneira e também são apresentados na coluna central da Tabela 1.

Introdução ao Binary Call Vega.
A chamada binária vega mede a mudança no preço devido a uma mudança incremental na volatilidade implícita. Em geral, como nas opções convencionais, uma opção fora do dinheiro terá uma taxa positiva, pois a opção aumentará em valor à medida que a volatilidade implícita aumenta. Isso ocorre porque a volatilidade implícita provavelmente (mas não sempre) se move em conjunto com a volatilidade do subjacente. Portanto, quanto mais volátil for o preço subjacente (por exemplo, nas ilustrações abaixo, o preço subjacente é o preço do petróleo), maior a probabilidade da opção fora do dinheiro se tornar uma opção vencedora dentro do dinheiro. Para esse fim, a volatilidade implícita da queda e o tempo decrescente para a expiração têm um efeito similar na chamada binária fora do dinheiro.
Ao contrário de uma opção de compra convencional, em que o aumento da volatilidade implícita aumenta o valor da opção independentemente de a opção estar in-the-money ou não, uma opção de binário in-the-money tem opções de chamada binária negativas vega, o que significa que o subjacente está acima da greve, aumentando a volatilidade implícita irá diminuir o valor da opção de chamada binária.
A lógica segue de cima para baixo, pelo que a opção é in-the-money e, portanto, está em uma posição vencedora em relação à greve. Aumentar a volatilidade aumentará a probabilidade do preço subjacente cair abaixo da greve, reduzindo assim o valor da opção de compra binária, por sua vez levando a uma chamada binária negativa vega.
Para equações e análise matemática: opção de chamada binária vega.
Chamada Binária Vega w. r.t. Volatilidade implícita.
A Fig. 1 mostra a vega da opção de compra binária de $ 100 de petróleo. A chamada vaga binária no dinheiro é zero porque, independentemente da volatilidade implícita, a opção tem uma chance de 50:50 de terminar in-the-money e sempre valerá 50. A vega da volatilidade implícita inferior (20%) picos e mínimos de perfil a valores absolutos mais elevados do que os perfis de volatilidade implícita mais elevados. Além disso, o pico e a baixa se aproximam da greve, uma vez que a volatilidade implícita cai, de modo que o perfil de 40% tem um perfil bastante raso. Nos extremos do preço subjacente, a vega é zero, já que a chamada binária valerá 0 ou 100, independentemente de mudanças incidentais na volatilidade implícita.
Fig.1 e # 8211; Petróleo Opções de chamada binária de $ 100 Vega w. r.t. Volatilidade implícita.
Chamada Binária Vega w. r.t. Tempo.
A Fig. 2 ilustra o efeito da passagem do tempo na vega.
Fig.2 e # 8211; Petróleo Opções de chamada binária de $ 100 Vega w. r.t. Hora de expirar.
O perfil de 0,1 dias para o vencimento tem um perfil concertado, já que o perfil de preços tem prêmio em apenas uma faixa muito estreita, já que chamadas binárias fora do dinheiro provavelmente não valerão a nenhuma distância significativa da greve. O mesmo raciocínio se aplica às chamadas binárias de 0,1 dia in-the-money que valerão 100 a qualquer distância significativa da greve. Os valores absolutos máximos para a chamada binária vega são uniformemente aproximadamente ± 0.8, independente do tempo até a expiração.

Opções binárias vega
Timeline Call Vega Timeline Call Vega mostra a sensibilidade da chamada Timeline para uma mudança na volatilidade implícita e é sempre positivo. A chamada timeline vega é sempre positiva, pois um aumento na volatilidade aumenta a probabilidade de a barreira ser atingida. A chamada da linha do tempo estabelece imediatamente o valor máximo de 100 sempre que a barreira [& hellip;]
Coloque o Acumulador Vega.
Colocar Acumulador Vega O acumulador de put vega exibe como o valor do acumulador de put irá mudar devido a uma mudança na volatilidade implícita. Como tantas vezes é o caso, a vega lembra muito a teta refletida através do eixo horizontal. Coloque o Acumulador Vega w. r.t. Tempo Na Fig.1 a vega é predominantemente positiva quando há [& hellip;]
One Touch Call Vega.
One Touch Call Vega Uma chamada de toque vega fornece a sensibilidade do preço de ligação de um toque para mudanças na volatilidade implícita. Essa vega é sempre positiva ou zero, pois a opção não pode ser negociada dentro do dinheiro, onde a opção de chamada binária regular vega negativa. Figs. 1 & amp; 2 fornecem os perfis de vega w. r.t. muda no tempo para [& hellip;]
One Touch Coloque Vega.
One Touch Put Vega Um toque put vega fornece a sensibilidade do preço de venda de um toque a mudanças na volatilidade implícita. One touch put vega é o primeiro diferencial do preço de venda de um toque em relação à volatilidade implícita e é matematicamente mostrado como: dP / dσ, onde P é o preço do put de um toque e [& hellip;]

Opções binárias gregos.
O preço justo das opções pode ser calculado teoricamente usando uma equação matemática, que é comumente referida como modelo Black-Scholes (BSM). As variáveis ​​no BSM são representadas pelos alfabetos gregos. Assim, as variáveis ​​são chamadas como gregas de opção. Ao monitorar as alterações no valor da opção Gregos, um comerciante pode calcular as alterações no valor de um contrato de opção.
Coletivamente, existem cinco gregos opcionais, que medem a sensibilidade ao preço de um contrato de opções em relação a quatro fatores diferentes, a saber:
Variações no preço do ativo subjacente Taxa de juros Volatilidade Decaimento do tempo.
As cinco opções de gregos, que um trader de opções binárias deveria obrigatoriamente familiarizar, são as seguintes:
A Delta, que é considerada a variável mais importante entre os gregos com opções, representa a sensibilidade de uma opção às mudanças no preço de um ativo subjacente. Em outras palavras, a Delta ou o índice de hedge reflete o quantum de mudança no preço de uma opção por uma alteração de US $ 1 no preço de um ativo subjacente. Representado pelo símbolo grego "δ", o Delta pode ter valores positivos e negativos.
O valor Delta não permanece fixo e muda em função de outras variáveis.
Se o preço de um ativo subjacente subir, o preço de uma opção de compra aumentará também (assumindo mudanças insignificantes em outras variáveis). Por exemplo, se o preço de uma ação for de US $ 10 e o valor da opção Delta for 0,7, então, para cada aumento do preço do ativo subjacente, o preço da chamada aumentará em US $ 0,70. Por outro lado, para cada queda do dólar no preço do ativo, o preço de compra será reduzido em $ 0,70.
Por outro lado, considerando o mesmo exemplo discutido acima, um aumento em dólares no preço de um ativo subjacente resultará em uma redução no preço de uma opção de venda em US $ 0,70 e vice-versa.
Agora, vamos considerar opções binárias, que é um derivado matemático das opções de baunilha. Logicamente, no início de uma negociação, uma ligação binária ou colocada mais próxima do preço subjacente terá o maior Delta. O valor Delta de uma opção binária pode atingir um momento infinito antes do vencimento, levando a um lucro do negócio.
O valor Delta para chamadas binárias é sempre positivo, enquanto o valor Delta para puts binários é sempre negativo.
Anteriormente neste artigo, mencionamos que a Delta é um número dinâmico, que sofre alterações junto com as alterações no preço de uma ação. A taxa na qual o valor da Delta será alterado para uma alteração de US $ 1 no preço de uma ação é chamada de gama.
Assim, pode-se inferir que opções com alta gama responderão mais rapidamente às mudanças no preço do ativo subjacente.
Vamos considerar que uma opção de compra tem um Delta de 0,40. Assim, quando o preço do ativo subjacente aumenta em $ 1, o preço de compra aumentaria em $ 0,40. No entanto, quando o preço das opções aumenta em US $ 0,40, o valor do Delta não é mais 0,40. Isso ocorre porque a opção de compra seria um pouco mais profunda no dinheiro. Assim, o Delta se aproximará de 1,0. Vamos supor que o Delta seja agora 0,60.
A alteração no valor Delta, que é 0,20 (0,60 & # 8211; 0,40), para uma alteração de US $ 1 no preço do ativo subjacente é o valor de gama para o contrato de opções determinado.
O Delta não pode exceder 1,0, como mencionado anteriormente. Assim, o Gamma diminuiria (tornaria negativo) à medida que a opção fosse mais profunda no dinheiro. Gama, representada pelo alfabeto grego ‘γ’, desempenha um papel importante na mudança de Delta quando uma opção de compra / venda binária se aproxima do preço alvo. O Gamma aumenta drasticamente quando uma opção binária se aproxima ou cruza o alvo. Em suma, o Gamma atua como um indicador para o valor futuro do Delta. Assim, é uma ferramenta útil para cobertura.
Theta, comumente referido como decaimento do tempo, seria sem dúvida o jargão mais discutido pelos analistas técnicos. Theta, representado pela letra grega 'θ', refere-se ao valor pelo qual o preço de uma opção de compra ou venda diminuiria correspondendo a uma única alteração de dia no tempo de expiração de um contrato de opção.
O valor de uma opção de compra ou venda diminui à medida que cada minuto passa. Isso significa que mesmo que o preço subjacente de um ativo não seja alterado, ainda assim, uma opção de compra ou venda perderá todo o seu valor no momento da expiração. Fator teta é uma obrigação a considerar ao trocar opções de baunilha.
No caso de opções binárias, desde que o preço permaneça acima do preço de compra ou abaixo do preço de venda, o negócio resultará em lucro. Sendo esse o caso, o valor de um call / put trade binário teoricamente aumenta com a aproximação do tempo de expiração. As opções convencionais de compra / venda, por outro lado, perderão seu valor de tempo e serão negociadas pelo seu valor intrínseco.
Existem alguns corretores binários que permitem que os operadores saiam antes do vencimento. Nesses casos, a porcentagem de pagamento (quando o negócio está dentro do dinheiro) geralmente aumentará à medida que o vencimento se aproxima. Esse mecanismo de 'take profit' está alinhado com a discussão acima.
É um fato bem conhecido que a volatilidade implícita de dois ativos não negociados nos mercados financeiros é semelhante. Além disso, a volatilidade implícita de qualquer ativo não permanece constante. Uma mudança na volatilidade implícita de um título causaria uma mudança, menor ou maior, no preço de uma opção de compra ou venda. Assim, Vega refere-se ao quantum de mudança visto no preço de uma opção de compra ou venda para uma única mudança de ponto na volatilidade implícita do ativo subjacente.
Geralmente, um aumento na volatilidade implícita resulta em um aumento no valor das opções. A razão é que uma maior volatilidade exige um aumento na faixa de movimento potencial de preço de um ativo subjacente. Deve-se notar que uma opção de compra ou venda com um período de validade de um ano pode ter um valor de Vega de até 0,20.
A volatilidade é um inimigo para um operador de opções binárias, no sentido de que pode transformar um negócio lucrativo (dentro do dinheiro) em uma perda (fora do dinheiro) no momento da expiração. Assim, podemos argumentar que alta Vega não é preferível para um operador de opções binárias.
As taxas de juros têm um impacto sobre o preço das opções de compra e venda. A alteração no preço das opções de compra e venda para uma alteração de um ponto na taxa de juros é representada pela variável Rho. Os jogadores de opções de baunilha de curto prazo não serão afetados pelo valor de Rho. Assim, analistas raramente falam sobre isso. Somente os comerciantes que negociam opções de longo prazo, como as LEAPS, são afetados pela Rho ou pelo custo de transporte.
Naturalmente, pode ser entendido que Rho, representado pelo alfabeto grego "ρ", é insignificante para um operador de opções binárias, uma vez que a maioria dos negócios de opções binárias tem prazo de vencimento relativamente curto e nenhum custo de transporte é cobrado depois de entrar em uma negociação.
Ao gerenciar os valores Delta, Gamma e Theta eficientemente, um trader pode não apenas selecionar os negócios corretamente, mas também alcançar um risco desejado para recompensar a taxa. Além disso, o conhecimento das opções dos gregos permitiria a um comerciante criar estratégias inter-mercado altamente benéficas a longo prazo.

US Search Desktop.
Agradecemos seus comentários sobre como melhorar a Pesquisa do Yahoo. Este fórum é para você fazer sugestões de produtos e fornecer feedback atencioso. Estamos sempre tentando melhorar nossos produtos e podemos usar o feedback mais popular para fazer uma mudança positiva!
Se você precisar de assistência de qualquer tipo, visite nosso fórum de suporte à comunidade ou encontre ajuda individualizada em nosso site de ajuda. Este fórum não é monitorado por nenhum problema relacionado a suporte.
O fórum de comentários do produto do Yahoo agora exige um ID e uma senha válidos do Yahoo para participar.
Agora você precisa fazer login usando sua conta de e-mail do Yahoo para nos fornecer feedback e enviar votos e comentários para as ideias existentes. Se você não tiver um ID do Yahoo ou a senha do seu ID do Yahoo, inscreva-se para obter uma nova conta.
Se você tiver um ID e uma senha válidos do Yahoo, siga estas etapas se quiser remover suas postagens, comentários, votos e / ou perfil do fórum de comentários do produto do Yahoo.
Vote em uma ideia existente () ou publique uma nova ideia…
Idéias quentes Idéias superiores Novas ideias Categoria Status Meu feedback.
Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.
Motor de busca no Yahoo Finance.
Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.
Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
Xnxx vedios.
Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.
Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.
O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.
Por favor, envie para desindexação.
Por favor, envie o link '410' para desindexação. Obrigado.
diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.
como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?
Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.
Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?
Não é fácil dar um comentário.
Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.
Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Além disso, você sabe que eu me lembro quando Obama disse que ele usou o Facebook, etc o eletrônico ... mais.