Delta de opções binárias

Delta de opções binárias
Delta de uma opção digital (ou binária) é como a função normal de probabilidade de distribuição, aproximando-se de 0 em condições OTM / ITM e representando um pico muito alto em ATM.
O pico no ATM se aproxima do infinito à medida que nos aproximamos da maturidade. Isso nunca é 0.5 como uma opção de baunilha, já que a recompensa nunca simula a recompensa do subjacente.
Se você quiser ter uma aproximação para o delta no ATM, eu sugiro que você use opções mais antigas, ou use um spread para suavizar o delta no ATM. É assim que os comerciantes suavizam os deltas dos produtos digitais enquanto fazem hedge. Essa estrutura pode ser um pouco custosa embora!

Notícias de Opções Binárias - Trazido a você por NADEX.
As Opções Binárias têm Delta e Gama?
Autor: John Kmiecik.
Market Taker Mentoring Inc.
Não importa o tipo de veículo que você negocia, os operadores estão sempre procurando uma vantagem para colocar as probabilidades do lado deles e as opções binárias não são diferentes. Embora as opções binárias não tenham cotações delta e gama listadas, há certos parâmetros que podem ajudar um operador de opções binárias a colocar as probabilidades do seu lado, semelhante a como um operador de opções de capital usa a opção "gregos & rdquo; para fazer o mesmo. Vamos começar dividindo a opção delta e gama e como os operadores de opções de ações usam esses componentes-chave.
Opção gregos.
A opção "gregos" ajudar a explicar como e por que os preços das opções se movem. Option delta e option gamma são especialmente importantes porque podem determinar como os movimentos no subjacente podem afetar o preço de uma opção.
O delta de opção mede quanto o valor teórico de uma opção mudará se o subjacente subir ou descer em US $ 1. Por exemplo, se uma opção de compra tiver um preço de 1,50 e tiver uma opção delta de 0,60 e os movimentos subjacentes mais altos de $ 1, a opção de compra deve aumentar de preço para 2,10 (1,50 + 0,60).
Opção gama é a taxa de alteração do delta de uma opção em relação a uma alteração no subjacente. Em outras palavras, a opção gama pode determinar o grau de movimento delta. Por exemplo, se uma opção de compra tiver uma opção delta de 0,40 e uma opção gama de 0,10 e os movimentos subjacentes mais altos por $ 1, o novo delta seria 0,50 (0,40 + 0,10).
Definição do Trader.
É a definição dos comerciantes & quot; delta que desenha comparações com opções binárias. Muitos operadores de opções dirão que o delta é a probabilidade de uma opção expirar dentro do dinheiro. Qualquer opção de capital com um delta de 0,40 pode ser interpretada pelos traders para significar que o subjacente tem 40% de chance de expirar dentro do dinheiro. Um dos maiores atributos da opção binária é sua simplicidade. Os preços das opções binárias podem ser considerados como a probabilidade de a opção expirar em (ITM) ou fora do dinheiro (OTM) no vencimento, dependendo de a opção ser comprada ou vendida.
Um exemplo de opção binária.
No momento em que este artigo foi escrito, o CME E-mini S & P 500 Index Futures, o mercado subjacente no qual o binário Nadex US 500 se baseia, estava sendo negociado por volta de 2099,00. Uma opção binária com um preço de exercício de 2093.50 (significando que a opção expira ITM se o valor de vencimento subjacente do Nadex for igual a 0.001 acima do preço de exercício) expira no dia seguinte poderia ser comprada por 64. O preço de 64 é essencialmente a probabilidade vai expirar no dinheiro. Risco / recompensa é claramente definido com opções binárias, que resultam em um pagamento de US $ 100 para cada contrato. Essencialmente, o comprador coloca US $ 64 em um contrato e lucra US $ 36 (100 & ndash; 64) se o mercado subjacente fechar acima do preço de exercício no vencimento. Com base no preço de compra, o comerciante que comprou o binário tinha 64% de chance de a opção expirar no dinheiro e, assim, foi recompensado com um pagamento menor devido à porcentagem a favor dele quando o negócio foi iniciado. Em essência, o preço de compra de US $ 64 estava próximo de ser uma opção que tinha um delta de 0,64.
Em vez de opções ITM, considere que a opção binária expirará out-of-the-money (OTM). Usando o mesmo exemplo em que o mercado subjacente está sendo negociado em torno de 2099,00, mas aqui estamos usando uma advertência mais alta de 2217,50, em que o preço binário é cotado em 9, expirando no dia seguinte. Ao vender este nível de strike binário, o trader acredita que o mercado subjacente não fechará acima de 2117.50 no vencimento. Obviamente, o comerciante tem a vantagem comercial inicial, mas coloca US $ 91 / contrato (100 & ndash; 9) para o comércio binário. Na expiração, se este binário permanecer OTM, o binário expirará sem valor (abaixo de 2117.50) com o contrato sendo estabelecido em 0. Neste momento, o vendedor binário receberá o pagamento de vencimento de liquidação de $ 100 por contrato, obtendo um lucro de $ 9 sem incluir as taxas de câmbio.
Neste caso, o delta para este preço de exercício pode ser considerado 0,09 por causa da qual a opção foi vendida. Em outras palavras, com base no preço, a opção tinha apenas 9% de chance de expirar o ITM, o que também faz sentido de uma perspectiva de risco / recompensa. O comerciante tinha um risco máximo de US $ 91 por contrato e apenas uma recompensa máxima de US $ 9.
Por que qualquer trader consideraria esse cenário? Bem, a resposta é simples, o outro lado de uma probabilidade favorável de 9% é uma probabilidade desfavorável de 91%, portanto, neste caso, o vendedor binário tem as probabilidades.
Preços de opção sempre em mudança.
Se você já negociou opções binárias ou de ações, sabe que os preços estão mudando constantemente. Uma das razões pelas quais os preços das opções estão mudando é devido à opção gamma para opções de equity e a gama percebida em opções binárias. Para as opções binária e de patrimônio, o tempo corrói a probabilidade de as opções do OTM expirarem o ITM e o tempo aumentar a probabilidade de as opções do ITM expirarem no ITM. Opção gama aumenta quanto mais perto a opção chega à expiração. Isso faz sentido porque uma opção de patrimônio pode ter um delta de 1 (ITM) ou 0 (OTM) na expiração; nada no meio. Quanto mais próxima a opção chegar da expiração, mais o delta poderá mudar devido ao delta ser 0 ou 1. É por isso que o gama aumenta e pode afetar o delta mais à medida que a opção entra em expiração.
Opção Percebida e Gama.
Embora não exista gama associada às opções binárias, os preços mudam exatamente como aconteceriam com as opções de ações. A melhor maneira de entender esse princípio usando opções binárias é imaginar o subjacente que se movimenta lateralmente à medida que se aproxima da expiração. Voltando ao nosso exemplo acima, onde a opção binária do ITM foi comprada com um preço de exercício de 2.093,50, expirando no dia seguinte, assuma que o mercado subjacente negocia lado a lado, ficando cada vez mais próximo da expiração binária. O binário já é o ITM, então o preço binário continuará subindo, por causa do aumento do delta ou da probabilidade do binário expirar no dinheiro. Essa probabilidade aumenta porque agora há menos tempo.
Por exemplo, o custo original da greve de 2093.50 foi de 64 com vencimento no dia seguinte. Se o mercado subjacente permanecer relativamente quieto, faltando apenas duas horas para expirar, o preço binário poderá aumentar até 90. O preço de compra e, essencialmente, o delta da opção continuarão a crescer, o que significa que o pagamento continuará encolhendo devido ao tempo . O preço aumentará na opção binária, assim como o delta aumentaria mais próximo da expiração. Quanto mais próximo da expiração, mais gamma desempenha um papel com opções de equidade mudando o delta. As opções binárias basicamente funcionam da mesma maneira, embora as mudanças sejam refletidas e vistas apenas no preço e não também em uma cadeia de opções de ações.
Últimos Pensamentos
A beleza das opções binárias é que existem tantas expirações diferentes, variando de cinco minutos a uma semana. Mantendo o delta e o gama em mente, quanto menor o período de tempo, maiores as mudanças podem ser nas opções binárias. Para uma opção binária que está próxima da expiração, um movimento rápido e inesperado pode transformar um negócio lucrativo em um perdedor, e é claro que ele pode funcionar favoravelmente em um instante. Se você tem um preconceito e espera um movimento antes da expiração, os "gregos" silenciosos & rdquo; pode potencialmente dar ao operador binário uma relação de risco / recompensa desejável.
Considere o delta e a gama de opções binárias percebidas ou silenciosas na próxima vez que você estiver negociando e queira colocar as probabilidades do seu lado. pode ser a diferença no lucro máximo e na perda máxima mais cedo do que você pensa!
Operações de futuros, opções e swaps envolvem risco e podem não ser apropriadas para todos os investidores.

Estratégia de Cobertura Delta para Opções Binárias.
Estratégias de hedge e Straddle são algumas das técnicas de negociação de opções binárias, que também podem ser consideradas como algumas das melhores. Outra abordagem popular é a forma dinâmica de estratégias, que também parecem ser bastante populares entre os traders. Muitas vezes, os comerciantes preferem usar apenas um desses três métodos de negociação de cada vez, mas eles também podem combiná-los e usá-los simultaneamente.
Com relação a avaliar as seleções de movimento de preço, os traders também podem depender dessa estratégia incorporada quando se trata de negociação também.
Estratégia para Traders Experientes.
Os operadores de opções binárias mais experientes gostam muito da estratégia straddle. Essa técnica fornece a opção das opções Call e Put, que compartilham o mesmo período de expiração. As opções de compra e venda indicam simplesmente que a previsão de preços é para um aumento ou redução da avaliação. O objetivo da receita comercial vencedora é ofuscar o valor do comércio perdedor. A estratégia integrada é, portanto, usada para abordar cada lado dos negócios quando o mercado é mutável.
Quando os traders estão considerando qual estratégia straddle de opções binárias usar, existem alguns elementos que devem ser considerados. Um comerciante primeiro precisará escolher um ativo que esteja em movimento. Naturalmente, o custo será necessário para desviar de seu preço impressionante em uma direção ou outra. O comerciante deve também ter certeza de que os ganhos do único negócio bem-sucedido serão mais do que a perda total, que por sua vez, no mínimo, deixará lucros no momento em que a negociação terminar. O fato de as mudanças sugeridas estarem aumentando também não deve ser negligenciado.
Por um lado, Delta Hedging, é apenas uma alternativa fácil do straddle padrão. Existe um grau de risco ligado às variações entre os preços dos ativos, neutralizando a rápida e demorada colocação no mercado. No final, o risco de aumentar ou diminuir uma movimentação de preço será quase nada. Muitos comércios vencedores serão eficientes se a configuração referente a um dos dois negócios binários for feita corretamente. Nem todos os corretores permitirão a compra de dois negócios espelhados, mas uma ameaça monetária só será apropriada se você não puder fazê-lo. Neste caso, há uma chance de duplas perdas.
Uma estratégia rentável para os comerciantes.
A estratégia é considerada muito lucrativa, se um trader aprender a usar gráficos de análise sobre o momento de negociação das opções binárias. Você deve procurar um ativo fundamental que só estará se movendo em uma única direção e está adicionando força ao ser trocado em uma quantia crescente. Se um comerciante pode obter um aperto firme sobre ele, o impulso pode ser cheio de receitas numerosas.
Por mais magníficos que possam parecer lucros enormes ao usar essa estratégia, a negociação de momentum não é perfeita. Um pedágio pode ser tomado naqueles que freqüentemente dependem deste método, particularmente ao longo do tempo, quando um comerciante está aguardando a diminuição do momentum, o que desencadeará o desejo de sair do mercado.
Os comerciantes que são muito sentimentais podem ter dificuldades com isso, porque nenhuma indicação óbvia é dada quando a negociação com um ativo selecionado deve ser finalizada. No entanto, a prática leva à perfeição e essa estratégia não é diferente a esse respeito.

Opções binárias gregos.
O preço justo das opções pode ser calculado teoricamente usando uma equação matemática, que é comumente referida como modelo Black-Scholes (BSM). As variáveis ​​no BSM são representadas pelos alfabetos gregos. Assim, as variáveis ​​são chamadas como gregas de opção. Ao monitorar as alterações no valor da opção Gregos, um comerciante pode calcular as alterações no valor de um contrato de opção.
Coletivamente, existem cinco gregos opcionais, que medem a sensibilidade ao preço de um contrato de opções em relação a quatro fatores diferentes, a saber:
Variações no preço do ativo subjacente Taxa de juros Volatilidade Decaimento do tempo.
As cinco opções de gregos, que um trader de opções binárias deveria obrigatoriamente familiarizar, são as seguintes:
A Delta, que é considerada a variável mais importante entre os gregos com opções, representa a sensibilidade de uma opção às mudanças no preço de um ativo subjacente. Em outras palavras, a Delta ou o índice de hedge reflete o quantum de mudança no preço de uma opção por uma alteração de US $ 1 no preço de um ativo subjacente. Representado pelo símbolo grego "δ", o Delta pode ter valores positivos e negativos.
O valor Delta não permanece fixo e muda em função de outras variáveis.
Se o preço de um ativo subjacente subir, o preço de uma opção de compra aumentará também (assumindo mudanças insignificantes em outras variáveis). Por exemplo, se o preço de uma ação for de US $ 10 e o valor da opção Delta for 0,7, então, para cada aumento do preço do ativo subjacente, o preço da chamada aumentará em US $ 0,70. Por outro lado, para cada queda do dólar no preço do ativo, o preço de compra será reduzido em $ 0,70.
Por outro lado, considerando o mesmo exemplo discutido acima, um aumento em dólares no preço de um ativo subjacente resultará em uma redução no preço de uma opção de venda em US $ 0,70 e vice-versa.
Agora, vamos considerar opções binárias, que é um derivado matemático das opções de baunilha. Logicamente, no início de uma negociação, uma ligação binária ou colocada mais próxima do preço subjacente terá o maior Delta. O valor Delta de uma opção binária pode atingir um momento infinito antes do vencimento, levando a um lucro do negócio.
O valor Delta para chamadas binárias é sempre positivo, enquanto o valor Delta para puts binários é sempre negativo.
Anteriormente neste artigo, mencionamos que a Delta é um número dinâmico, que sofre alterações junto com as alterações no preço de uma ação. A taxa na qual o valor da Delta será alterado para uma alteração de US $ 1 no preço de uma ação é chamada de gama.
Assim, pode-se inferir que opções com alta gama responderão mais rapidamente às mudanças no preço do ativo subjacente.
Vamos considerar que uma opção de compra tem um Delta de 0,40. Assim, quando o preço do ativo subjacente aumenta em $ 1, o preço de compra aumentaria em $ 0,40. No entanto, quando o preço das opções aumenta em US $ 0,40, o valor do Delta não é mais 0,40. Isso ocorre porque a opção de compra seria um pouco mais profunda no dinheiro. Assim, o Delta se aproximará de 1,0. Vamos supor que o Delta seja agora 0,60.
A alteração no valor Delta, que é 0,20 (0,60 & # 8211; 0,40), para uma alteração de US $ 1 no preço do ativo subjacente é o valor de gama para o contrato de opções determinado.
O Delta não pode exceder 1,0, como mencionado anteriormente. Assim, o Gamma diminuiria (tornaria negativo) à medida que a opção fosse mais profunda no dinheiro. Gama, representada pelo alfabeto grego ‘γ’, desempenha um papel importante na mudança de Delta quando uma opção de compra / venda binária se aproxima do preço alvo. O Gamma aumenta drasticamente quando uma opção binária se aproxima ou cruza o alvo. Em suma, o Gamma atua como um indicador para o valor futuro do Delta. Assim, é uma ferramenta útil para cobertura.
Theta, comumente referido como decaimento do tempo, seria sem dúvida o jargão mais discutido pelos analistas técnicos. Theta, representado pela letra grega 'θ', refere-se ao valor pelo qual o preço de uma opção de compra ou venda diminuiria correspondendo a uma única alteração de dia no tempo de expiração de um contrato de opção.
O valor de uma opção de compra ou venda diminui à medida que cada minuto passa. Isso significa que mesmo que o preço subjacente de um ativo não seja alterado, ainda assim, uma opção de compra ou venda perderá todo o seu valor no momento da expiração. Fator teta é uma obrigação a considerar ao trocar opções de baunilha.
No caso de opções binárias, desde que o preço permaneça acima do preço de compra ou abaixo do preço de venda, o negócio resultará em lucro. Sendo esse o caso, o valor de um call / put trade binário teoricamente aumenta com a aproximação do tempo de expiração. As opções convencionais de compra / venda, por outro lado, perderão seu valor de tempo e serão negociadas pelo seu valor intrínseco.
Existem alguns corretores binários que permitem que os operadores saiam antes do vencimento. Nesses casos, a porcentagem de pagamento (quando o negócio está dentro do dinheiro) geralmente aumentará à medida que o vencimento se aproxima. Esse mecanismo de 'take profit' está alinhado com a discussão acima.
É um fato bem conhecido que a volatilidade implícita de dois ativos não negociados nos mercados financeiros é semelhante. Além disso, a volatilidade implícita de qualquer ativo não permanece constante. Uma mudança na volatilidade implícita de um título causaria uma mudança, menor ou maior, no preço de uma opção de compra ou venda. Assim, Vega refere-se ao quantum de mudança visto no preço de uma opção de compra ou venda para uma única mudança de ponto na volatilidade implícita do ativo subjacente.
Geralmente, um aumento na volatilidade implícita resulta em um aumento no valor das opções. A razão é que uma maior volatilidade exige um aumento na faixa de movimento potencial de preço de um ativo subjacente. Deve-se notar que uma opção de compra ou venda com um período de validade de um ano pode ter um valor de Vega de até 0,20.
A volatilidade é um inimigo para um operador de opções binárias, no sentido de que pode transformar um negócio lucrativo (dentro do dinheiro) em uma perda (fora do dinheiro) no momento da expiração. Assim, podemos argumentar que alta Vega não é preferível para um operador de opções binárias.
As taxas de juros têm um impacto sobre o preço das opções de compra e venda. A alteração no preço das opções de compra e venda para uma alteração de um ponto na taxa de juros é representada pela variável Rho. Os jogadores de opções de baunilha de curto prazo não serão afetados pelo valor de Rho. Assim, analistas raramente falam sobre isso. Somente os comerciantes que negociam opções de longo prazo, como as LEAPS, são afetados pela Rho ou pelo custo de transporte.
Naturalmente, pode ser entendido que Rho, representado pelo alfabeto grego "ρ", é insignificante para um operador de opções binárias, uma vez que a maioria dos negócios de opções binárias tem prazo de vencimento relativamente curto e nenhum custo de transporte é cobrado depois de entrar em uma negociação.
Ao gerenciar os valores Delta, Gamma e Theta eficientemente, um trader pode não apenas selecionar os negócios corretamente, mas também alcançar um risco desejado para recompensar a taxa. Além disso, o conhecimento das opções dos gregos permitiria a um comerciante criar estratégias inter-mercado altamente benéficas a longo prazo.

Entre os gregos, a Delta é o indicador de opções mais conhecido e mais usado. Delta representa a taxa de mudança do valor justo de uma opção em relação a…
Ei pessoal alguém pode postar o indicador delta aqui é um grande eu espero que eu receba alguns aplausos resposta.
Indicador de divergência de delta. Artigos de ajuda. Base de Conhecimento ... O que é & # 8220; Delta & # 8221; Delta é o termo que usamos para descrever a diferença líquida entre a compra e venda ...
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Com base nessas informações, os negociadores podem assumir mais movimentos de preços e ajustar sua estratégia de acordo.
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