Código AmiBroker.
Catálogo de códigos AmiBroker.
A CodeForTraders tem o prazer de apresentar um novo código para a plataforma AmiBroker, incluindo suporte a vários períodos de tempo.
Recarga de Iteração de Otimização.
Otimização Iteração Recarregar para Amibroker - Finalmente, uma maneira rápida e fácil de recarregar qualquer iteração de qualquer otimização AmiBroker para backtesting e / ou visualização de gráficos. Veja o que você precisa ver rapidamente e recupere seu tempo!
Excelentes pontos de partida de baixo custo para análise e desenvolvimento:
RSI Strategy Suite para Amibroker - O RSI Strategy Suite para Amibroker oferece uma fórmula AFL primária baseada em RSI, juntamente com fórmulas acessórias, que juntas implementam uma coleção de técnicas de análise, visualização, apresentação e otimização para criar uma solução completa para 4 linhas pesquisa de negociação de indicadores.
O RSI Strategy Suite é uma ferramenta de trabalho e um tutorial no uso da AFL, que pode servir como ponto de partida para outros projetos.
CCI Strategy Suite para Amibroker - O CCI Strategy Suite para Amibroker oferece uma fórmula AFL primária baseada em CCI, juntamente com fórmulas acessórias, que juntas implementam uma coleção de técnicas de análise, visualização, apresentação e otimização para criar uma solução completa para 4 linhas pesquisa de negociação de indicadores.
O CCI Strategy Suite é uma ferramenta de trabalho e um tutorial no uso da AFL, que pode servir como ponto de partida para outros projetos.
LRS Strategy Suite para Amibroker - O LRS Strategy Suite para Amibroker oferece uma fórmula AFL primária baseada em LRS, juntamente com fórmulas acessórias, que juntas implementam uma coleção de técnicas de análise, visualização, apresentação e otimização para criar uma solução completa para 4 linhas pesquisa de negociação de indicadores.
O LRS Strategy Suite é uma ferramenta de trabalho e um tutorial no uso da AFL, que pode servir como ponto de partida para outros projetos.
Qualquer um dos Strategy Suite acima pode ser usado como ponto de partida para a construção de um dos outros. Compre apenas um para o menor custo ou compre mais de um para a máxima conveniência e capacidade de visualizar imediatamente as diferenças em um programa de comparação de arquivos.
ZigZag Strategy Suite para Amibroker - O ZigZag Strategy Suite para Amibroker oferece uma fórmula AFL baseada em ZigZag, juntamente com fórmulas acessórias, que juntas implementam uma coleção de técnicas de análise, visualização, apresentação e otimização para criar uma solução completa para a análise retrospectiva de negociação ou desaparecendo Zig-Zags.
Momo Strategy Suite, versão TimeFrame Deluxe para Amibroker - O Momo Strategy Suite, versão Deluxe TimeFrame para Amibroker oferece 3 variações de sua fórmula AFL baseada no momento primário, juntamente com fórmulas acessórias, que juntos implementam uma coleção de análise, visualização, apresentação e técnicas de otimização para criar uma solução completa para a negociação momentânea diária ou intradiária.
Deluxe Timeframe Suites.
Os RSI, CCI e LRS Strategy Suites estão disponíveis nas versões "regular" e de período de tempo deluxe. O poderoso backtesting, otimização e visualização de vários períodos já estão prontos. Por que você mesmo faz o trabalho pesado ?!
(O Momo Strategy Suite está disponível apenas como uma versão Deluxe TimeFrame.)
Copyright 2003 - 2013 Steve Johns, todos os direitos reservados.
Suíte RSI para AB.
Pacote: RSI Strategy Suite para AmiBroker.
AmiBroker oferece flexibilidade incrível para codificadores AFL - mas por onde começar? Com tantas opções e poder disponíveis, chegar a uma organização de código padronizada que implemente todos os recursos desejados pode ser um desafio real.
A CodeForTraders tem o prazer de oferecer o RSI Strategy Suite para AmiBroker como um local de baixo custo, pré-escrito, poderoso e bem organizado para começar (ou estender) sua jornada AB.
O que é isso.
O RSI Strategy Suite para AmiBroker é composto por três fórmulas AFL que, juntas, implementam uma coleção de técnicas de análise, visualização, apresentação e otimização para criar uma solução completa para investigar a negociação RSI (ou negociação de qualquer outro indicador, após edições menores).
O que isso parece.
Observe o indicador RSI suavizado no painel inferior. As duas linhas horizontais mais claras (verde e vermelho) são as linhas de entrada de comércio (longas e curtas). As linhas horizontais mais escuras são as linhas de saída correspondentes (as cores podem ser escolhidas por você).
Observe como as barras no painel superior foram pintadas de verde durante operações longas, vermelho durante operações curtas e branco quando não há negociações em andamento. Barras de sinal de entrada de comércio são indicadas pelas setas verde e vermelha. Todos os sinais (comprar, vender, curto, capa) podem ser vistos na exibição do histograma (opcional) na parte inferior do painel de preços.
Essas imagens mostram o extenso conjunto de parâmetros disponibilizados na fórmula principal (a do painel de preços), que é projetada para fornecer controle fácil da visualização interativa e da otimização automática, conforme desejado.
Observe as linhas que começam com "+++++++". Estes indicam blocos de funcionalidade que podem ser ativados e desativados conforme desejado para backtests e otimizações.
As linhas que terminam com "----------" são parâmetros individuais que podem ser configurados para serem otimizados ou "bloqueados" da direita aqui na caixa de diálogo de parâmetros.
Leia para saber mais sobre os muitos outros recursos fornecidos.
O RSI Strategy Suite Package usa o AmiBroker Formula Language (AFL) para implementar uma longa lista de recursos desejáveis. Cada seção do código é claramente marcada e comentada.
Incluído você encontrará:
Código para configuração do indicador de cooperação.
Código para adicionar métrica (s) personalizada (s)
Código para exibição de janela AA de parâmetros não otimizados.
Código para escolha e configuração do otimizador.
Código para teste de contrato único.
Código para negociação no Open da próxima barra após um sinal.
Código para cálculo (s) de análise técnica.
Código para negociação longa apenas, somente curto ou em ambas as direções.
Código para sinais de negociação na direção oposta.
Código para uma escolha de filtros de sinal de negociação.
Código para limitar a negociação a uma janela de tempo intradiário.
Código para saídas baseadas em indicadores otimizáveis.
Código para otimizável StopLoss e PftTgt.
Código para determinar e exibir o motivo da saída.
Código para visualização de histogramas de compra / venda / short / cover arrays.
Código para passar o NetPft ao indicador de exibição cooperativo em outro painel do gráfico.
Código para exibir sinais como uma exploração.
Código para plotagem on-chart de preço, setas de sinal e duração da negociação / coloração da barra de direção.
Código para criar e exibir texto de título informativo.
Código para exibição de filtros.
Esses recursos são fornecidos no contexto de um modelo comercial baseado em indicadores de 4 níveis:
Nível baixo no indicador (ou seja, fraqueza, sobrevenda) para entrada longa (LE)
Alto nível no indicador (ou seja, resistência, sobrecomprado) para Entrada curta (SE)
Nível de Saída Longa (LX) no indicador (para obtenção de lucro comercial longo baseado em indicador opcional)
Nível de saída curta (SX) no indicador (para obtenção de lucro de curto-circuito com base em indicador opcional)
Para otimização, existem 8 dimensões numéricas principais:
juntamente com vários outros interruptores e escolhas úteis.
O código usa o RSI como o cálculo fornecido, mas foi cuidadosamente construído para permitir que você substitua facilmente um indicador diferente por alterações muito pequenas na origem.
Essa estratégia foi especialmente projetada para permitir que a otimização de escopo amplo ou de escopo restrito seja configurada diretamente da caixa de diálogo Parâmetros AB. Isso significa otimização em qualquer combinação desejada das dimensões numéricas principais com base estritamente nas configurações de diálogo, sem exigir edições de código.
Além disso, métricas personalizadas são usadas para garantir que as principais dimensões não otimizadas (ou seja, bloqueadas) sejam exibidas nos resultados da otimização da janela Análise Automática do AmiBroker. Isso garante que o relatório reflita mais detalhadamente a configuração dos parâmetros usados para gerá-lo (o que normalmente não é verdadeiro por padrão).
(Observe como os parâmetros "bloqueado" RSI_Base e RSI_Smooth permanecem inalterados durante a otimização, mas ainda fazem parte da exibição final. Sem eles, você não saberia tudo importante sobre o que criou o desempenho.)
Você pode optar por operar o código com qualquer um dos otimizadores não exaustivos internos do AmiBroker (CMAE, Tribes, SPSO). Mais uma vez, nenhum código é necessário para isso!
O objetivo desse código é fazer com que o novo usuário avance nos últimos meses de estudo e experimentação diretamente para o código de trabalho rico em recursos, ambos.
8 Idéias de Negociação Rotativa Amibroker.
16 de fevereiro de 2016 por JB Marwood.
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Uma das funções mais poderosas do Amibroker é a capacidade de programar facilmente estratégias de negociação rotativa. Neste artigo, apresento 8 ideias que podem inspirá-lo a criar um novo sistema rotativo de negociação.
O que é negociação rotacional?
O comércio rotacional é um conceito direto para entender. Você simplesmente classifica uma lista de títulos e, em seguida, baixa ou comprova os melhores ou piores títulos dessa lista. Você pode manter essas ações por um determinado período de tempo ou até que os títulos entrem ou saiam da referida lista.
Há muitos benefícios de usar uma abordagem rotacional.
• Em primeiro lugar, o comércio rotacional pode reduzir a chance de ajuste de curva. Os sistemas de classificação, por sua natureza, dependem de muito poucos parâmetros. Eles podem eliminar a necessidade de timing de mercado ou sinais de indicadores técnicos. Essa é uma das principais razões pelas quais gosto do conceito rotacional. Você pode projetar sistemas poderosos que são virtualmente livres de parâmetros. Contanto que você evite otimizar em excesso e adicionar regras desnecessárias, você pode aumentar a probabilidade de seu sistema não estar em forma de curva.
• Segundo, o comércio rotacional é o veículo perfeito para as estratégias de momentum ou tendência. Você pode alternar entre as ações com melhor desempenho e as ações com pior desempenho com facilidade. Crucialmente, você não precisa necessariamente esperar que uma determinada condição aconteça (como uma nova alta de 52 semanas ou um crossover de média móvel). Isso significa que você pode entrar em ações que estão mostrando força relativa e isso pode ser muito mais poderoso do que esperar por um sinal em particular que poderia ser potencialmente um negócio lotado se todos pularem nele.
• Terceiro, o comércio rotativo mantém você no mercado. Como mencionado acima, os sistemas rotacionais não precisam esperar por sinais precisos, eles são baseados em ranking / força relativa, portanto, você pode ter um portfólio que é sempre investido.
• Quarto, o comércio rotativo é excelente para fins de diversificação. Pode ser usado para alternar entre estratégias de desempenho insatisfatório e outras melhores. Ele pode ser usado para mover-se entre vários fundos mútuos e pode ser usado para girar fora de ações com baixo desempenho e em ações de tendência.
• Por fim, a negociação rotacional é simples. Ele não exige muitos negócios rápidos e pode ser configurado diariamente, semanalmente ou mensalmente para evitar qualquer negociação excessiva. Com o Amibroker, as estratégias rotacionais de back-testing também são muito simples e requerem apenas algumas linhas de código.
Criação de negociação rotacional em Amibroker.
Para configurar o comércio rotativo em Amibroker é simples.
Tudo o que você precisa fazer é chamar a função EnableRotationalTrading () e usar o PositionScore para classificar os títulos em sua lista de observação. Não há necessidade de nenhuma variável específica de compra ou venda.
A seguir está uma fórmula de negociação rotacional muito simples das páginas de tutorial do Amibroker. Aqui os estoques com alto RSI são os melhores candidatos para shorting, enquanto os estoques com baixo RSI são os melhores candidatos para posições compradas:
SetOption ("WorstRankHeld", 5);
PositionSize = & # 8211; 25; // investir 25% do capital em garantia única.
A execução deste sistema de negociação rotacional muito simples no universo de ações S & amp; P 100 entre 1/1/2000 e 1/1/2015 retornou os resultados abaixo:
Queda máxima do sistema (MDD): -74.34%
A cada dia, a estratégia também prolonga os estoques curtos que estão sobrescendidos de overbought de acordo com o RSI 14. Esses resultados são baseados em comissões de 0,1% por negociação, de acordo com meu spread indexador IG Index e eles mostram (mesmo que o rebaixamento é enorme) que existe potencial para grandes resultados.
Para ver mais detalhes sobre este sistema de negociação rotacional em Amibroker, veja aqui.
8 Idéias de Negociação Rotativa Amibroker.
O exemplo acima é simples e o rebaixamento máximo é alto demais para a maioria dos investidores. Então, aqui estão mais algumas idéias para desenvolver um sistema de negociação rotativo.
# 1. Momento
Uma escolha óbvia para um sistema rotacional é a base de uma estratégia de momentum. A rotação para as ações mais fortes e para as ações que estão desacelerando é a maneira mais fácil de aproveitar o efeito momentum.
A seguir, uma estratégia que se transforma nas 20 ações com melhor desempenho a cada seis meses. Como você pode ver o desempenho foi OK, mas nada para escrever.
Queda máxima do sistema (MDD): -35.98%
# 2. Rotação do fundo mútuo.
Como mencionei anteriormente, a rotação pode ser uma boa maneira de negociar fundos mútuos e há muitas opções disponíveis. Você pode alternar entre os fundos com pior desempenho e os fundos com melhor desempenho (momentum) ou fazer o oposto. Você poderia girar em fundos com base em sinais técnicos, correlação ou alguma condição externa.
Por exemplo, você poderia girar em títulos e fora de ações, sempre que o mercado de ações cair abaixo da média móvel de 200 dias.
Ou você pode girar fora dos estoques e em ouro sempre que a relação ouro / dólar dos EUA se afasta da média de longo prazo.
Ou você pode rodar para fora do VIX e entrar no XIV como parte de um hedge que fica aquém do VIX ETF.
# 3. Reversões de curto prazo.
Também pode ser uma boa ideia comprar as ações com pior desempenho como parte de uma estratégia de reversão à média.
De acordo com um artigo acadêmico, as estratégias de reversão [comprar os estoques mais fracos] geram de 30 a 50 pontos-base por semana, líquidos de custos de negociação & # 8217 ;.
Eu falo sobre essa estratégia em profundidade neste artigo chamado de estratégia de reversão de curto prazo e acho que comprar os 10 atores mais pobres no universo S & P 100 e mantê-los até que eles caiam fora dos piores 50 participantes produziram um retorno anual composto de 18,28% entre 2000 e 2015.
# 4. Rotação baseada na correlação.
Outra ideia pode ser a rotação de certos ETFs, fundos mútuos ou ações com base em mudanças na correlação. Por exemplo, o dólar dos EUA está altamente correlacionado ao preço do petróleo, então, sempre que essa correlação ficar fora de sintonia, pode ser uma oportunidade de se transformar em USDX ou WTI.
Ou você pode configurar um sistema de rotação que gire em ações que sejam as menos correlacionadas com o mercado geral (como o S & P 500).
A rotação para ações que são as menos correlacionadas com o índice garantirá que seus retornos sejam diferentes do mercado como um todo (essa estratégia por si só pode ser um bom complemento para uma estratégia de compra / manutenção ou dinâmica que normalmente segue o mercado).
Indicadores como BETA ou ROC (taxa de mudança) podem ser boas maneiras de aproveitar essa ideia. Os altos estoques de beta são normalmente mais voláteis do que o mercado e os baixos estoques de beta são menos voláteis.
# 5. Rodar em diferentes estratégias.
Como já foi mencionado, a rotação também é ideal para entrar e sair de diferentes estratégias, embora isso seja muito mais difícil de simular em plataformas como a Amibroker.
O sucesso de certas estratégias de investimento tende a se mover em ciclos. Às vezes, o investimento em crescimento tem o melhor desempenho, outras vezes lidera o investimento em valor e outras vezes o impulso está na frente.
Como uma estratégia gera alfa torna-se mais popular, o que significa que as pessoas saltam a bordo e, em seguida, o desempenho muitas vezes se deteriora como resultado. Então, quando as pessoas declaram a estratégia morta, ela volta novamente.
A tendência de seguir ou gerenciar futuros, por exemplo, teve um fraco desempenho entre 2011 e 2014, mas voltou fortemente nos últimos dois anos.
Portanto, uma estratégia de rotação poderia ser configurada para sair da tendência seguinte e na reversão à média em determinados momentos, e vice-versa. Ou fora do investimento em crescimento e no investimento em valor, por exemplo.
# 6. Indicadores técnicos.
É claro que uma maneira fácil de estabelecer uma estratégia rotativa é classificar as ações por um indicador técnico.
Os osciladores funcionam bem porque geram números dentro de um intervalo, o que significa que classificar é um pedaço de bolo. A seguir, uma lista de indicadores que podem ser usados:
RSI - Use valores baixos para encontrar estoques sobrevendidos e valores altos para encontrar ações compradas. Pode ser usado para o momentum ou reversão à média. MACD - Classifique os estoques com base na divergência de duas médias móveis. Pode ser usado para encontrar reversões. Volatilidade de ATR ou Chaikin - Classifique os estoques com base na volatilidade. Estoques de baixa volatilidade podem oferecer tendências mais suaves. Momentum oscillator - Use valores altos para encontrar ações tendentes ascendentes e valores baixos para encontrar ações tendentes descendentes. Oscilador estocástico - Use valores altos para encontrar ações de compra excessiva e valores baixos para encontrar ações sobrevendidas.
A estratégia a seguir gira nas cinco ações menos voláteis do S & P 100, conforme medido pelo ATR de 10 semanas (normalizado como uma porcentagem). Os resultados e detalhes são mostrados abaixo:
Queda máxima do sistema (MDD): -37.44%
# 7. Construa seu próprio indicador.
Claro, não é difícil construir seu próprio indicador. Dessa forma, você pode inventar algo único, baseado em suas próprias observações do mercado.
Por exemplo, o que acontece com a classificação de títulos de acordo com a diferença entre um estocástico de período de 5 e um estocástico de período de 15? (Semelhante à ideia por trás do MACD, que analisa a diferença entre duas médias móveis).
Ou que tal classificar os valores mobiliários de acordo com quantas vezes eles ficaram mais altos (ou mais baixos) em campo aberto? Os estoques que parecem estar sempre mais abertos podem continuar assim.
Ou você pode classificar títulos com base no número de vezes nos últimos n períodos em que eles tocaram uma média móvel crítica. Essas ações podem fazer previsões previsíveis do comércio.
Ou quantas vezes o estoque fechou em um padrão de alta de velas nos últimos três meses.
Talvez você possa classificar ações dessa maneira e usar outros critérios para confirmar negócios.
Existem muitas possibilidades por aí. Você está limitado apenas pela sua própria imaginação.
# 8. Razões fundamentais.
Por fim, você pode se afastar completamente dos indicadores técnicos e observar índices fundamentais, como índices de PE, razões de PEG, proporções atuais, etc.
Ao girar em ações com os menores índices de PE, você acabará com uma estratégia formada por empresas de baixa classificação. Isso pode ser um problema se você estiver olhando para um amplo universo de ações, como o Russell 3000, mas se você se concentrar em ações maiores, pode ter algum uso.
Por exemplo, usar essa estratégia agora o manteria longe de empresas de tecnologia como a Amazon (PE de 395) e em entidades mais baratas como a General Motors (PE de 4,62).
Ou, pode fazer sentido fazer o oposto, ou seja, passar dos estoques baixos de PE para os estoques elevados de PE, a fim de migrar para empresas de alto crescimento que estão seguindo tendências.
Amibroker pode mostrar muitos desses valores fundamentais como eles são, mas não é possível usá-los em um back-test. Para fazer isso, você pode usar Portfolio123, que oferece todos os tipos de possibilidades de classificação.
Eu postei os estoques no passado com o P123 e descobri que os PEs baixos e os PEGs baixos funcionam bem ao escolher entre os estoques, muito mais do que os PEs / PEGs altos. Na verdade, um dos sistemas de negociação que criei (chamado Tendência seguinte com uma torção) encontra ações de tendência e classifica-as por PE.
Seja o que for que você escolher fazer, certifique-se de investigar o comércio rotativo, pois é uma forma poderosa de investir que é frequentemente negligenciada pelos comerciantes de varejo.
Obrigado por ler. Você também pode desfrutar de:
Simulações criadas com a Amibroker usando dados livres de viés de sobrevivência da Norgate Premium Data. Inscreva-se na Norgate para uma avaliação gratuita usando este link.
RSI e como lucrar com isso.
Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente agiu como mágica nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é isso? Nosso confiável RSI. Neste artigo, vamos dar uma olhada em dois modelos de negociação que foram discutidos pela primeira vez no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Tem sido bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações tem sido uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. Quedas bruscas nos preços dos futuros S & amp; P E-Mini durante mercados altistas têm sido historicamente (desde o ano 2000) seguidos por reversões. Essas inversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque esse indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cair abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo de negociação simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & P. Em suma, desejamos ir muito longe no S & amp; P quando ele experimenta um recuo em um mercado altista. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de alta e usando um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fechar acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre próximo quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias. Use um stop loss catastrófico de US $ 1.000.
O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por ida e volta. Abaixo está um gráfico de como este sistema seria, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do Sistema.
Porcentagem de vencedores: 67%
Esses resultados são ótimos considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) tem agora por mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia RSI acumulada (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira mudança ao modelo de negociação do RSI (2) criando um valor de RSI acumulado. Em vez de um único cálculo, calcularemos um total diário em execução do RSI de 2 períodos. Nesse caso, vamos usar o total do RSI de dois períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), suaviza os valores. Abaixo está um gráfico comparando o indicador RSI padrão de 2 períodos com um indicador RSI acumulado de 2 períodos. Você pode ver o quão mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de negociações na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em suma, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando o RSI acumulado (2) dos últimos três dias estiver abaixo de 45. Saia quando o RSI (2) do fechamento do dia atual estiver acima de 65. Use um stop loss catastrófico de $ 1000.
Resultados do Sistema RSI (2) Acumulados.
Porcentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
Como seria o sistema RSI de 2 períodos negociando 100 ações do mercado à vista de S & amp; P de volta a 1993? Faz muito bem.
Conclusões
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI (2) padrão, reduzindo o número de negócios, mas produziu aproximadamente a mesma quantidade de lucro líquido. Como bônus, o rebaixamento foi um pouco menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia de RSI acumulado (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema de negociação completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como um núcleo de um sistema de negociação. Então, para aqueles de vocês que estão interessados em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um ótimo ponto de partida.
Obtenha o livro.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, atualizando o sistema RSI e explorando-o em mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.
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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é mais usado em um período de 14 dias, com valores que variam de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2.
Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.
Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:
O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Total de pontos feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Total de pontos feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• rebaixamento máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de negociações = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Total de pontos ganhos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• rebaixamento máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:
A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de dois períodos Acrescente os últimos dois dias do RSI de dois períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de dois períodos for superior a 65.
A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 50.
• Número de vencedores = 88%
• Total de pontos ganhos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 127.
• Número de vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• rebaixamento máximo = -7,25%
Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Total de pontos feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• rebaixamento máximo = -19.38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.
De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.
Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.
Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."
Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:
Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:
• Nº de negócios = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• rebaixamento máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!
No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.
É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.
Também é importante considerar que essa estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.
Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.
No geral, o indicador RSI 2 ainda apresenta alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).
A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.
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Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.
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