Estratégias de negociação da primeira hora

Negociando o mercado aberto & # 8211; Estratégias para a primeira hora.

18 de novembro de 2017 às 16:00 horas por Kunal Desai.

A primeira hora após o mercado aberto é a hora mais volátil do dia. É um período de descoberta de preços. É possível obter enormes ganhos em apenas alguns minutos. No entanto, também é possível perder uma tonelada de dinheiro com a mesma rapidez, de modo que você precisa de estratégias eficazes com sólido gerenciamento de risco para capitalizar. Aqui estão 3 maneiras de aproveitar a volatilidade da primeira hora do dia de negociação.

Pague-se constantemente.

A abertura é tão volátil que você pode passar de dinheiro para dinheiro em segundos. Por causa disso, é crucial que você esteja obtendo lucros parciais quando tiver um ganho decente não realizado. Você deve planejar suas saídas com antecedência e usar ordens de limite para sair de suas posições. As ações estarão se movendo tão rápido que é fácil perder uma saída e, em seguida, chegar até o preço de compra.

Não persiga a força.

A maioria dos estoques de momentum será negociada com grande alcance durante a primeira hora de negociação. É normal ver 5 a 10% de movimentos em alguns minutos durante esse período. Isto significa que você tem que ser paciente para suas entradas. Você deve esperar por uma ação para voltar às suas médias móveis ou trocar de lado por algumas velas antes de entrar. Se você perseguir você vai se queimar mal, e você vai matar o seu dia de negociação cedo. Você perderá toda a oportunidade de negociação porque você perseguiu algo, reverteu e agora sua perda máxima é atingida e você não pode negociar.

Aguarde a tendência para formar.

Os primeiros 5 minutos após o início do mercado é um período louco. As ações não formaram uma tendência clara, já que o mercado acaba de abrir. Todo mundo está tentando conseguir ordens para reagir às notícias. Se você é um novo operador, ou alguém que não é bom em tomar decisões de alta pressão rapidamente, é melhor esperar apenas 15 minutos após o mercado abrir para entrar em uma negociação. Em vez de adivinhar para onde vai o estoque assim que ele abre, espere um pouco de confirmação e deixe algumas velas se formarem.

Preste atenção à tendência pré-mercado.

A tendência pré-mercado é um bom indicador de como uma ação se comportará quando o mercado abrir. Se você é muito tendencioso em um estoque e ele se desvaneceu 4 pontos de seus altos do mercado de post, você definitivamente vai querer esperar por uma mudança óbvia de tendência antes de entrar. Pré / pós-mercado são geralmente bons primeiros alvos para negócios de breakout. Se a ação já chegou lá uma vez, faria sentido testar novamente esse nível uma vez que ele desse o sinal de compra.

Aqui está a minha apresentação completa sobre este assunto no London Investor Show.

Se você quiser algum feedback direto sobre onde você está como um comerciante e suas metas de negociação, você deve fazer a nossa avaliação de livre comércio para obter conselhos sobre como levar sua negociação para o nível. Também direcionaremos você ao nosso seminário on-line gratuito "Como fazer $ 200 por Dia de Negociação" para fornecer ainda mais informações sobre como alcançar a consistência na negociação.

A primeira hora é para os comerciantes do dia.

Quando se trata de negociação, os mercados ativos são sempre os melhores. Se você tiver negociado os mercados por um período considerável de tempo, sabe que a melhor parte do dia de negociação é da primeira hora a noventa minutos. Este é um período de tempo em que normalmente há alto volume no mercado. Maior volume indica maior participação nos mercados, principalmente pelas instituições. Essa atividade permite que os principais níveis de suporte / resistência encontrados nos gráficos sejam ótimos pontos de negociação.

Se você já olhou para um gráfico intra-dia de uma ação ou índice, você notará que o volume negociado diminui drasticamente após a primeira hora a noventa minutos da sessão. O período da manhã é quando os comerciantes de dia devem aproveitar o momento, como os mercados são mais ativos então. Uma vez 11:00 am ET rola em torno dos mercados se tornam manipulados pelos comerciantes institucionais durante o volume de luz. As instituições pretendem acabar com os pequenos comerciantes de futuros de varejo por uma perda. Além disso, eles vão empurrar os contratos de trader de opções de varejo sem valor no vencimento. Lembre-se, não é o comerciante de varejo movendo mercados. O caso lamentável para a maioria dos comerciantes de varejo inexperientes é que eles estão freqüentemente atrasados ​​para o jogo; eles compram o topo depois que o movimento mais alto ocorreu e vendem o menor antes do início do salto mais alto. Como um comerciante de varejo, você precisa entender o que as instituições estão fazendo, como elas operam e usá-las a seu favor.

Dê uma olhada no intervalo lateral agitado no gráfico abaixo depois das 11:00 ET, você verá um exemplo disso. Esse tipo de jogo acontece todos os dias em todos os estoques ativos, índices e opções. Claro, de vez em quando os mercados estarão ativos durante toda a sessão, no entanto, normalmente não é o caso. Todas as principais ações, como a Google Inc., a Chesapeake Energy Corp. e a Broadcom Corp. (NASDAQ: BRCM), tornam-se difíceis de negociar após a sessão matinal. Estas são apenas algumas das inúmeras ações que serão negociadas de forma errática após os primeiros noventa minutos do dia. Tendo isso em mente, os comerciantes do dia devem se concentrar na sessão da manhã. Deixe o jogo de três horas na hora do almoço jogando para as instituições que aceitam o dinheiro dos inexperientes.

Saber exatamente o que as instituições fazem e os jogos que elas jogam permitirão aumentar sua lucratividade e diminuir seu potencial de perda. Aproveite seus lucros e negocie apenas quando for a hora certa.

O artigo anterior é de um de nossos colaboradores externos. Não representa a opinião de Benzinga e não foi editada.

Abertura do intervalo de abertura.

A maioria de vocês sabe que eu gosto de métodos simples de negociação que fazem sentido. Eu postei um artigo sobre estratégias de entrada de retransmissão de 3 barras e obtive toneladas de feedback positivo.

Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que ficaram agradavelmente surpresos com o fato de que métodos de entrada tão simples poderiam ser tão eficazes.

A grande maioria dos comentários que recebi foram pedidos de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar.

A razão pela qual eu estou me concentrando em estratégias simples é porque muitas vezes vejo iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias lucrativas, e esse não é o caso.

Na realidade, quanto mais complexa a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerenciar, portanto; na maioria das vezes, estratégias complexas não se equiparam com precisão ou lucratividade, como frequentemente se acredita ser o caso.

Tomemos por exemplo Gann Lines ou Elliot Wave Theory, eu conheço alguns comerciantes que negociaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso eu nunca vi um gestor de fundos profissional utilizar esses métodos de forma eficaz ou lucrativa no passado. .

Abertura Faixa Breakouts resistiu ao teste do tempo.

Isso é o que me levou a escrever sobre o método de intervalo de intervalo de abertura. Essa estratégia de entrada simples existe há mais de 50 anos e continua sendo uma das estratégias de entrada mais populares até hoje. De fato, eu conheço vários comerciantes profissionais e gestores de fundos que usam a fuga do intervalo de abertura como seu principal método de entrada.

O intervalo de abertura é o preço mais alto e o preço mais baixo negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Às vezes, refiro-me à primeira metade da faixa de negociação como a faixa de preço de abertura.

Este período de negociação em particular é importante porque, muitas vezes, define o tom para o restante do dia de negociação. Entre o fechamento do pregão anterior e a abertura da sessão atual, vários eventos intervenientes podem ocorrer.

Esses eventos podem ter um grande impacto no próximo pregão. Por exemplo, relatórios do governo, ganhos de ações, notícias de mercados estrangeiros e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado.

Há Forte Construir De Mercados Overnight.

Normalmente, durante a primeira meia hora do pregão, que é a parte mais emocional do pregão, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essas informações em seus preços.

Embora a maioria dos mercados esteja aberta virtualmente 24 horas por dia, a maior parte do volume e da volatilidade não aparece durante a sessão da madrugada, mas começa depois que o mercado de ações abre todos os dias às 8h30, horário central.

É nesse momento que os operadores institucionais entram no mercado, comprando e vendendo uma quantidade enorme de ações através de sistemas informatizados de execução comercial, chamados de compra de programas e venda de programas.

O volume é tão enorme que pode ter um impacto muito forte no movimento de curto prazo do mercado de ações.

Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão noturna, portanto é muito difícil realmente ver qual impacto o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente abra e comece a negociar durante a sessão regular do dia.

Tem havido inúmeras vezes quando o mercado noturno está apontando em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e se mover completamente na direção oposta dentro da primeira meia hora do pregão.

Portanto, os mercados overnight oferecem fortes pistas sobre a direção do mercado, mas, em última análise, não há melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora do pregão.

Condições devem ser atendidas antes da execução.

Para negociar o intervalo de abertura, prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e colocar um stop de compra acima do preço mais alto alcançado nas seis barras anteriores e simultaneamente colocar um stop de venda abaixo do preço mais baixo alcançado durante o últimos 6 barras de negociação.

Além disso, preciso garantir que três condições adicionais sejam atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção.

Evite negociar no final do dia.

A primeira condição para entrar no mercado é o tempo. O mercado deve atingir a parada de compra ou a parada de venda dentro de uma hora após definir o alto e o baixo do intervalo de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura.

A partir de anos de observação e testes de computador em vários mercados diferentes, concluí que quanto mais rápido o mercado quebra acima ou abaixo do intervalo de faixa de abertura, melhores as chances de o comércio funcionar.

Além disso, a maioria das quebras ocorridas no final do dia não têm impulso suficiente para sustentar a volatilidade e a direção que valem o risco de entrar no negócio após a primeira hora e meia do dia de negociação.

Preconceito para um lado.

A segunda condição antes de colocar o meu pedido de entrada que eu gosto de ver é continuar viés para uma direção particular. Muitas vezes vejo os mercados balançando para frente e para trás entre o alto e o baixo da faixa de abertura.

Na maioria das vezes, quando vejo esse tipo de ação de mercado, evito entrar no mercado, mesmo que todas as outras condições tenham sido satisfeitas.

A ação de mercado ideal antes de sair da faixa de abertura ocorre quando o mercado testa a alta ou a baixa em mais de uma ocasião, ou negocia próximo a esse nível repetidamente, fazendo altos e baixos mais altos em antecipação à alta ou alternadamente, fazendo baixas e altas mais baixas durante a maior parte da primeira meia hora, levando a uma quebra para baixo.

O que eu não quero ver é o mercado que continua oscilando em um intervalo de negociação entre o alto e o baixo.

Secagem de volume não é boa.

A terceira e última condição para entrada é o volume. Deve haver um aumento ou um aumento substancial e gradual no volume que leva à ruptura ou quebra do preço fora da faixa de preço da faixa de abertura.

A grande maioria dos picos de volume do mercado de tempo durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado, o volume na marca de 30 minutos normalmente começa a cair substancialmente, tornando difícil medir o volume aos 30 minutos. marca de minuto com precisão, mesmo quando os mercados estão fazendo novos altos ou baixos.

Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, contanto que o volume esteja caindo gradualmente e ainda esteja dentro do intervalo que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, não o considero um disjuntor comercial. Se, no entanto, eu achar que o volume mal está se movendo em comparação com o que foi durante os primeiros 15 minutos, eu reconsidero a colocação do pedido.

Embora o monitoramento do volume não seja uma ciência exata, com o tempo você desenvolverá uma boa percepção de como o volume chega ao mercado e como os mercados reagem ao volume.

Lembre-se sempre de que as entradas de grupo geralmente são acompanhadas por aumento na volatilidade, certifique-se de que o stop loss leva em consideração a volatilidade adicional e ajuste seus níveis de stop loss de acordo.

Estratégia de Negociação: as primeiras duas horas.

Neste artigo, compartilharei a estrutura da minha metodologia de negociação entre dias. Demonstrarei como colocar de cinco a quinze operações de ida e volta entre as duas primeiras horas do mercado, para cada ação que você estiver assistindo. Meu sistema intra-dia é baseado em tomar pequenos lucros de 15 centavos em reversões rápidas após uma quebra de suporte / resistência e é conhecido como "negociação de reversão de contra-tendência", para não ser confundido com negociações de "couro cabeludo".

Mostrarei quais ações são negociadas melhor durante as duas primeiras horas do mercado e demonstrarei por que negociar 100 blocos de ações e usar um corretor de pagamento por ação são aspectos essenciais para minha abordagem. Você aprenderá como negociar os níveis "anteriores" e como reconhecer os níveis de suporte / resistência "recém-formados durante o dia". Aqui estamos apenas aprendendo minha estratégia básica. Por favor, não tente negociar essa estratégia sem ser formalmente treinado.

Antes que este sistema possa ser aplicado, você deve adquirir os estoques corretos. Meu sistema exige que as ações fiquem entre US $ 100 e US $ 250. Isso significa que os estoques têm muito volume / liquidez, portanto, os estoques oferecem vários níveis de suporte / resistência intra-dia para negociar nas duas primeiras horas. Ações como AMZN, IBM, CRM e GS estão na minha lista de ações pessoais.

Ao negociar ações com preços altos, você só precisa negociar em blocos de 100 ações para cada configuração. Isso é importante ao negociar através de um corretor "pagamento por ação". Você deveria pagar cerca de 0,0045 por ação; isso se traduz em 45 centavos por negociação de 100 ações. Com o meu sistema, você não deve pagar mais de US $ 1,00 por negociação. A única barreira para entrar no mercado (literalmente), é que você será obrigado a ter pelo menos US $ 25.000 em sua conta para o comércio intra-day (S. E.C "regra de comércio dia padrão").

Em geral, eu irei muito tempo depois de um suporte ter acabado de quebrar, e eu irei curto logo após uma resistência ter acabado de ser quebrada. Não procuro prever até que ponto uma tendência continuará, mas prefiro esperar que uma tendência se esgote, e então obtenho um pequeno lucro com a inevitável redução de preço. O principal elemento que permite que este sistema funcione consistentemente é o pequeno lucro obtido de 15 centavos (US $ 15 em uma transação de 100 ações), especialmente depois que o preço geralmente gasta um total de US $ 1 a US $ 2 antes de entrar em uma negociação, portanto, em pura volatilidade você ganha seus 15 centavos na reversão.

Eu sempre começo assistindo o pré-mercado (das 8h às 9h30). Eu reuni vários níveis de preços anteriores para o meu S / R inicial. Uma vez que a campainha toca, estou armado com níveis de preços para negociar, se o preço sobe ou desce, tenho posições longas e curtas para negociar nas primeiras duas horas.

Após os primeiros cinco minutos de negociação dos níveis intra-diários "recém-formados" (S / R) começarem a se formar, meu sistema mostra como encontrar e negociar esses níveis. Esses níveis são encontrados usando o que é chamado de "regra das cinco velas". A Figura 1 demonstra como as configurações intra-diárias ocorrem.

Eu uso as velas de um minuto para encontrar os níveis intra-dia e o gráfico diário para encontrar os níveis anteriores. Os níveis anteriores incluem os níveis encontrados no gráfico diário, o dia anterior alto / baixo e o pré-mercado alto / baixo.

Por exemplo, eu uso o preço mais alto e mais baixo para determinados níveis no gráfico diário de velas, e os níveis de preço alto / baixo do dia anterior alto / baixo e pré-mercado para o suporte / resistência do dia corrente atual.

Se houver um nível intra-dia, entrarei em uma operação exatamente 25 centavos além do nível de preço na quebra inicial do nível S / R (como mostrado na Figura 1).

Se houver um nível intra-dia, entrarei em uma operação exatamente 25 centavos além do nível de preço na quebra inicial do nível S / R (como mostrado na Figura 1). Se um nível anterior for formado, entrarei em uma negociação exatamente 50 centavos após o nível de preço na quebra inicial do nível S / R.

O plano de negociação de duas horas por dia.

Todo bom investidor sabe que, para ganhar dinheiro com qualquer investimento, você deve primeiro entender todos os aspectos dele, então vamos ver por que a maior parte do volume de negociação está concentrada no começo e no fim do dia.

Se você já chegou em casa do trabalho e usou suas horas da noite para pesquisar ações e fazer pedidos comerciais para o dia seguinte, você e outros como você são a razão para o volume alto da primeira hora. Assim que o mercado de ações abre, uma onda de negociações programadas entra no mercado e é rapidamente preenchida.

Juntamente com os negócios realizados para investidores de varejo, grande parte do volume vem de fundos mútuos, fundos hedge e outros grandes traders. Outra fonte são os comerciantes de dia que precisam definir suas posições para o dia durante a primeira hora. Todos esses fatores somados representam uma grande quantidade de volume em um curto período de tempo.

Mas e a tarde?

Uma regra comum entre os comerciantes de dia é sempre terminar o dia sem qualquer posição de estoque, então eles devem vender suas posições no final do dia. Além disso, os investidores de varejo, tentando evitar as regras de day trading, podem comprar ações no final do dia para que possam vendê-las no dia seguinte, se assim o desejarem. Algumas instituições muitas vezes não desejam ocupar grandes posições durante longos fins de semana ou feriados, quando não têm meios de liquidação, caso ocorra um grande evento de notícias em algum lugar do mundo.

Então, como você pode lucrar com esse fenômeno ou pelo menos evitar perdas?

Quando você pesquisa uma ação, observe a quantidade de volatilidade nas primeiras e últimas horas de negociação. Se ela tende a ser muito volátil durante essas horas, você pode comprar ou vender a um preço muito mais alto ou mais baixo que seu valor fundamental. Defina suas ordens de limite excepcionalmente alto ou baixo para ver se você pode pegar uma grande barganha nos primeiros minutos de negociação.

Você pode negociar com segurança durante as primeiras e últimas horas do pregão, se você se mantiver disciplinado, e a melhor maneira de fazer isso é usar ordens de limite. Uma ordem de limite permite que você defina o preço máximo de compra ou venda em vez de comprar ou vender ao preço que o mercado pagará. Se você possui ações XYZ e não quer vender por menos de US $ 34,00 por ação, coloque uma ordem de venda com seu corretor e defina seu preço limite em US $ 34,00. A mesma estratégia pode ser usada quando você compra um determinado estoque. (Para mais informações sobre ordens de limite, consulte Proteja-se da perda de mercado)

Negocie hoje para amanhã.

Os investidores de varejo não podem comprar e vender uma ação no mesmo dia mais do que três vezes em um período de cinco dias úteis. Isso é conhecido como a regra do comerciante do dia padrão. Os investidores podem evitar essa regra comprando no final do dia e vendendo no dia seguinte. Usando este método, uma pessoa poderia manter uma ação por menos de 24 horas, evitando as regras de negociação do dia. Esteja ciente de que as estratégias de negociação de uma natureza de curto prazo vêm com muito risco, portanto, uma pesquisa cuidadosa e gerenciamento de risco é imperativo.

Você comprou a ação YZX por US $ 30 hoje, mas espera que a ação aumente para US $ 35 depois de anunciar os ganhos trimestrais após o fechamento do mercado hoje. Isso significa que quando o mercado abrir amanhã, o YZX abrirá a $ 35 se você estiver correto. Isso cria uma lacuna de US $ 5 no gráfico que representa um lucro de US $ 5 por ação para você. (Se você gostaria de saber mais sobre o gap trading, leia Playing The Gap.)

Quer você evite ou não essas horas ou tente restringir sua negociação a essas horas, depende em grande parte do seu apetite de risco e experiência com o mercado. Se você é um investidor novo ou inexperiente, é melhor agir com cuidado durante esses momentos.