Sistema de negociação mais velho

Sistema de negociação de tripla tela - Parte 1.

Parecendo mais um teste de diagnóstico médico, o sistema triplo de negociação de tela foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão à medicina não é um acidente: Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York antes de se envolver em negociações financeiras. . Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo "Trading for a Living" (1993) e falou em várias conferências importantes.

Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que se aplicam a todo e qualquer negócio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. Na verdade, a disciplina envolvida em manter o foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal, talvez seja um dos principais determinantes para se alcançar o sucesso como comerciante.

E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho? E se as condições do mercado mudarem de modo que sua tela única não possa mais responder por todas as eventualidades que operam fora de sua medição? O ponto é, porque o mercado é muito complexo, mesmo os indicadores mais avançados não podem funcionar o tempo todo e sob todas as condições de mercado.

Por exemplo, em uma tendência de alta de mercado, os indicadores de acompanhamento de tendência se elevam e emitem sinais de "compra", enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecomprado e emitem sinais de "venda". Nas tendências de baixa, os indicadores que seguem as tendências sugerem a venda a descoberto, mas os osciladores se tornam excessivamente vendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se movimenta muito mais alto ou mais baixo, os indicadores de acompanhamento de tendência são ideais, mas estão propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados negociam em faixas. Dentro das faixas de negociação, os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros.

Para determinar o equilíbrio da opinião do indicador, alguns traders tentaram calcular a média dos sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas há uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores de acompanhamento de tendências for maior que o número de osciladores usados, o resultado será naturalmente desviado em direção a um resultado de acompanhamento de tendências e vice-versa.

Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas da média simples, aproveitando ao mesmo tempo as melhores técnicas de acompanhamento de tendências e de osciladores. O sistema de idosos pretende neutralizar as deficiências de indicadores individuais ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente do mercado. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de negociação de tripla tela aplica não um, não dois, mas três testes únicos, ou telas, a cada decisão de negociação, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de acompanhamento de tendência.

O problema dos quadros de tempo.

Há, no entanto, outro problema com os indicadores populares de acompanhamento de tendências que devem ser eliminados antes que possam ser usados. O mesmo indicador de acompanhamento de tendências pode emitir sinais conflitantes quando aplicado a diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com os gráficos intradiários. Nesses gráficos de curto prazo, os indicadores que acompanham a tendência podem flutuar entre os sinais de compra e venda em uma base horária ou até mais frequente.

Para combater esse problema, é útil dividir os quadros de tempo em unidades de cinco. Ao dividir os gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, há exatamente cinco dias de negociação por semana. Progredindo um nível a mais, de gráficos diários a horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para day traders, os gráficos horários podem ser reduzidos para gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos para gráficos de dois minutos (denominador de cinco).

O ponto crucial desse conceito de fator-de-cinco é que as decisões de negociação devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois prazos. Se preferir analisar suas decisões de negociação usando gráficos semanais, você também deve empregar gráficos mensais. Se você trocar dias usando gráficos de 10 minutos, você deve primeiro analisar os gráficos de hora em hora.

Uma vez que o comerciante tenha decidido sobre o intervalo de tempo a ser usado sob o sistema de tripla tela, eles o rotularão como o prazo intermediário. O prazo de longo prazo é uma ordem de cinco a mais; e o período de tempo curto é uma ordem de grandeza menor. Os traders que realizam seus negócios por vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus prazos intermediários. Seus prazos de longo prazo serão gráficos semanais; gráficos de hora em hora serão o seu período de tempo curto. Comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu período intermediário, um gráfico por hora como seu período de tempo a longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo de curto prazo.

O sistema de negociação de tripla tela requer que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio siga a maré da tendência de longo prazo, permitindo a entrada em negociações em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado em alta faz um declínio mais rápido; as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em baixa se recupera rapidamente. Quando a tendência mensal é ascendente, os declínios semanais representam oportunidades de compra. Comícios de hora em hora fornecem oportunidades para curto quando a tendência diária é descendente. (Veja também: Triple Screen Trading System - Parte 2.)

Sistema de negociação de tela tripla / Elder.

Sistema de negociação de tela tripla / Elder.

Esta é uma discussão sobre Triple Screen Trading System / Elder nos fóruns da Trading Systems, parte da categoria Methods; Aréola . Alguém que trabalha com o sistema Elder? Nenhuma atividade !! veja minha mensagem de 16 septembre Norman.

Concentre-se em seu livro original Trading for a living .. não o segundo.

Um ajuste de indicador útil pode ser STO 50 2 2 diariamente nas fronteiras usuais OB / OS.

Gráfico diário de 6 meses da empresa (tela 2) para.

Gráfico de 10 dias e 15 minutos (tela 3)

Gráfico semanal de 5 anos (tela 1)

O uso de sinais Slow Stochastic e MACD para maximizar o ganho comercial.

Com modernas ferramentas tecnológicas, os comerciantes podem fazer as compras e vender em tempo hábil. A crítica de que os sinais da análise técnica tendem a se atrasar. Sim, isso seria totalmente verdadeiro se apenas a média móvel de 50 dias ou o MACD fosse usado como uma única ferramenta para a seleção de ações nos bons e velhos tempos.

Atualmente, os traders podem usar a combinação de várias ferramentas, como: No exemplo abaixo, os sinais MACD e Slow Stochastic orientaram os negociadores para um bom ponto de compra. No entanto, a venda deve seguir o sinal estocástico mais responsivo para preservar os ganhos que os comerciantes "reconheceram" do comércio quente. Obrigado pela tecnologia moderna, essas ferramentas técnicas são gratuitas e fáceis de aprender.

Elder Ray Index.

Desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder, o indicador Elder-ray mede a pressão de compra e venda no mercado. O Elder-ray é frequentemente usado como parte do sistema de negociação Triple Screen, mas também pode ser usado sozinho.

O Dr. Elder usa uma média móvel exponencial de 13 dias (EMA) para indicar o consenso de valor do mercado. O Bull Power mede a capacidade dos compradores de elevar os preços acima do consenso de valor. O Bear Power reflete a capacidade dos vendedores de direcionar os preços abaixo do consenso médio de valor.

O Bull Power é calculado subtraindo a MME de 13 dias da máxima do dia. O poder do urso subtrai a MME de 13 dias da mínima do dia.

Sinais de Negociação.

Quando usado sozinho, o Elder-ray requer 3 telas:

Negocie apenas na direção da tendência - indicada pela inclinação da MME de 13 dias.

Vá em frente se o Bear Power estiver abaixo de zero e houver uma divergência de alta.

Mais regras comerciais podem ser encontradas em Trading for A Living, do Dr. Alexander Elder.

Se você deseja pirâmide sua posição:

Aumente sua posição longa sempre que o Bear Power ficar abaixo de zero e depois voltar para o positivo.

O Índice Todos os Ordinários (Austrália) é exibido com média móvel exponencial de 13 dias (EMA) e Elder Ray Bull & amp; Bear Power.

Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.

Ir curto [S] em divergência de baixa em Bull Power. Espere o EMA girar para baixo. Vá em frente [L] em divergência de alta no Bear Power. Aguarde até que o EMA gire para cima. Divergência de baixa no Bull Power, mas nenhuma negociação é registrada - o EMA não é recusado.

Veja o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador. As configurações padrão do Elder Ray são:

Sistema de Troca de Tela Tripla - Parte 3.

O gráfico de um comerciante é a principal ferramenta técnica para tomar decisões comerciais com o sistema de negociação de tripla tela. Por exemplo, os traders geralmente usam histogramas de divergência de convergência de média móvel (MACD) semanalmente para determinar sua tendência de juros de longo prazo. Decidindo quais ações devem ser negociadas diariamente, o trader procura por um único aumento ou um downtick que ocorra no gráfico semanal para identificar uma mudança de tendência de longo prazo. Quando ocorre um aumento e o indicador sobe abaixo de sua linha central, são dados os melhores sinais de compra de maré do mercado. Quando o indicador desce de cima da sua linha central, os melhores sinais de venda são emitidos.

Usando as metáforas do oceano desenvolvidas por Robert Rhea, rotularíamos a atividade diária do mercado como uma onda que contraria a maré semanal de longo prazo. Quando a tendência semanal aumenta (aumento no gráfico semanal), os declínios diários apresentam oportunidades de compra. Quando a tendência semanal é baixa (downtick no gráfico semanal), as manifestações diárias indicam oportunidades de curto prazo.

Segunda tela - onda do mercado.

Mais especificamente, os negociadores devem comprar quando um índice de EMA de dois dias for negativo durante uma tendência de alta. Quando o histograma MACD semanal indica uma tendência ascendente, o melhor momento para comprar é durante um recuo momentâneo, indicado por um giro negativo da MME de dois dias do índice de força.

Quando um índice de EMA de dois dias se torna negativo durante uma tendência de alta semanal (conforme indicado no histograma MACD semanal), você deve colocar uma ordem de compra acima do preço alto daquele dia em particular. Se a tendência de alta for confirmada e os preços subirem, você receberá uma ordem de parada no lado longo. Se os preços diminuírem, seu pedido não será executado; no entanto, você pode reduzir o seu pedido de compra para que esteja dentro de um tick do máximo da barra mais recente. Uma vez que a tendência de curto prazo se inverte e sua parada de compra é acionada, você pode se proteger ainda mais com outra parada abaixo da mínima do dia de negociação ou do dia anterior, o que for mais baixo. Em uma tendência de alta forte, sua cláusula de proteção não será acionada, mas sua negociação será encerrada antecipadamente se a tendência for fraca.

Os mesmos princípios se aplicam ao contrário durante uma tendência de baixa semanal. Os traders devem vender a descoberto quando a MME de dois dias do índice de força se tornar positiva durante a tendência de baixa semanal. Você pode fazer seu pedido para vender a descoberto abaixo da mínima da última barra de preço.

De natureza semelhante à posição longa descrita acima, a posição curta permite que você empregue paradas de proteção para proteger seus lucros e evitar perdas desnecessárias. Se a EMA de dois dias do índice de força continuar a subir depois da colocação da sua ordem de venda, você poderá aumentar a sua ordem de venda diariamente, de modo a ficar dentro de um único tick da última baixa da barra. Quando sua posição vendida é finalmente estabelecida pela queda dos preços, você pode colocar uma parada protetora logo acima da máxima da última barra de preço ou da barra anterior, se esta for maior.

Se suas posições longas ou curtas ainda não tiverem sido fechadas, você poderá usar um índice de força EMA de dois dias para adicionar às suas posições. Em uma tendência de alta semanal, continue adicionando a longs sempre que o índice de força ficar negativo; adicionar continuamente a curtos em tendências de baixa sempre que o índice de força se tornar positivo.

Além disso, a MME de dois dias do índice de força indicará o melhor momento para fechar uma posição. Ao negociar com base em uma tendência semanal de prazo mais longo (conforme indicado pelo histograma MACD semanal), o comerciante deve sair de uma posição somente quando a tendência semanal mudar ou se houver uma divergência entre a MME de dois dias do índice de força e a tendência. Quando a divergência entre a MME de dois dias do índice de força e o preço é alta, um sinal de compra forte é emitido. Nesta base, uma divergência de alta ocorre quando os preços atingem uma nova baixa, mas o índice de força faz um fundo mais raso.

Os sinais de venda são dados por divergências de baixa entre a MME de dois dias do índice de força e preço. Uma divergência de baixa é percebida quando os preços sobem para uma nova alta, enquanto o índice de força atinge um topo secundário inferior.

A onda de mercado é a segunda tela no sistema de negociação de tripla tela, e a segunda tela é bem ilustrada pelo índice de força; no entanto, outros, como Elder-Ray, Stochastic e Williams% R também podem ser empregados como osciladores para a tela de onda de mercado.

Sistema de negociação de tela tripla: a forma de negociação Alexander Elder.

Este sistema de negociação de tripla tela foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder. Este é um mecanismo que passa pelo exame prático de um estoque em três estágios diferentes. Para se qualificar para negociação, um estoque deve passar pelos três estágios diferentes com uma marcação positiva.

Verifica-se que, se uma ação não se qualifica para qualquer estágio; não se qualifica para o próximo passo. Devemos ter em mente que todos os três estágios devem permitir positivamente que as ações cheguem à frente. Nenhum compromisso no processo de seleção é aceito. Esse processo requer as duas primeiras etapas de estudo em um final de semana. Isso significa que pode-se começar a examinar este processo somente após o encerramento semanal. Por isso, não adianta estudar este processo entre a semana. Uma vez terminado o encerramento semanal, devemos abrir o gráfico semanal e traçar pelo menos três indicadores de tendência. Eles são os seguintes:

2. Sistema direcional.

3. 13 e 30 Média móvel.

Para fazer uma marcação positiva, todos os três indicadores devem confirmar. A situação ideal seria a seguinte:

uma. Ambas as linhas no MACD, ou seja, linha sólida e a linha de disparo devem estar acima de zero e ambas subindo.

b. No sistema direcional, o + DI está subindo no sentido ascendente e – DI está caindo no lado negativo e o ADX está entre os dois e subindo.

c. 13 e 30 semanas de linha média móvel deve ser tal que 13 semanas & gt; 30 semanas e ambos estão subindo.

Se todos os três acima estão mostrando o sinal positivo, então podemos razoavelmente dizer que a tendência é de alta. O processo de identificação de tendências tem que ser em uma base de semana. O relatório do exame nos permitirá tomar uma decisão positiva. Se durante o curso do exame, se algum dos indicadores não estiver dançando na mesma melodia, todo o processo será desqualificado. Essa é a razão pela qual todos os três indicadores devem se comportar da mesma maneira e quando todos os três derem um sinal positivo, então passaremos para a segunda etapa.

Vamos dar um exemplo para entender o primeiro passo. O gráfico abaixo é do Reliance Industries e podemos ver claramente que todos os três, isto é, a média móvel de 13,30, o sistema MACD e o Direcional dão um sinal de compra positivo no gráfico semanal acima de 1250 níveis (aprox).

A segunda etapa lida com a identificação do status do momento. Para fazer isso, vamos abrir o gráfico diário, traçar e levar apenas a ajuda do estocástico. Não devemos esquecer que o estocástico captura o momentum de curto prazo.

Vamos agora tentar entender que a tendência foi identificada no gráfico semanal com os indicadores de natureza retardatária. Por isso, pode acontecer que, embora o gráfico semanal mostre uma tendência de alta, mas tenha iniciado momentum algum tempo atrás. Por isso, pode acontecer que, no processo, o estoque já tenha atingido uma situação de sobrecompra a curto prazo. Assim, mesmo que o gráfico semanal permita uma tendência positiva, o estocástico no gráfico diário pode dizer o contrário. Aqui, estamos realmente fazendo uma combinação de tendência que está na direção e no momento.

Como podemos ver no gráfico abaixo, quando recebemos o sinal de compra no gráfico semanal, o estocástico estava na zona de sobrecompra. Então, vamos esperar pela correção de curto prazo para cumprir os critérios do segundo passo. Assim, o estoque deu uma correção e o estocástico viajou todo o caminho até a zona de sobrevenda.

Uma vez que tenhamos cruzado as duas primeiras etapas, a questão do terceiro passo ou a etapa final em que a ação é necessária para ser tomada. Se o primeiro cenário nos dá um sinal adequado da tendência de alta e estocástico é mantido na condição de queda ou sobrevenda, isso significa que o preço foi caindo e, claro, fazendo parte superior inferior e inferior inferior. Para obter uma entrada para compra, devemos permitir que o preço feche acima do topo da alta anterior e, claro, a baixa tem que ser maior em comparação com o dia anterior. Assim, ele criará um fundo superior e superior mais alto, o que também confirma que a tendência de baixa ou a correção acabou e que o preço começou a criar um fundo superior e superior mais alto. Se isso acontecer, o estocástico também se transformará em sinal de compra. Escusado será dizer que vamos manter a posição à nossa passagem para a baixa do dia anterior e, finalmente, liquidar quando o estocástico está sobrecomprado.

Em caso de tendência de baixa no gráfico semanal, aguardaremos uma decisão de venda quando o estocástico estiver em alta. Desde que o estocástico está em alta, isso significa que o preço estava se recuperando da natureza da recuperação em alta. Depois de quebrar o preço, a parte inferior do último dia e chegar ao topo inferior, o sinal de venda é acionado. Manteremos nossa posição vendida e acompanharemos nosso estoque gradualmente para o lado negativo, onde a alta de ontem estaria parada. Podemos reservar o lucro quando o estocástico finalmente for vendido.

Aqui, faremos nossa posição quando o estocástico se elevar acima da zona de sobrevenda. Vamos entrar apenas acima da altura da vela marcada no gráfico. Depois que o sinal de compra foi gerado, o estoque deu um bom rali de 150-160 pontos e é muito importante continuar perdendo nosso stop loss no processo.

Bottomline.

A mesma concepção pode ser aplicada em combinação de gráfico semanal e gráfico mensal, onde a tendência deve ser decidida no gráfico mensal e estocástica a ser aplicada no gráfico semanal e vamos permitir outras regras, conforme aplicável.

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